辞职搞量化交易 | 假维斯AI随想录

type

status

date

slug

summary

category

icon

password

URL

文章翻译自：

Bot Academy – Learn about Freqtrade

This post is sequel to this post. If you haven’t read it, please do read it first. This is my opinion at the time I write this post, which is based of 3+ years playing around with different types of…

如果你认为标题是标题党或骗局，那么这篇文章正是为你准备的。请做好阅读长文的准备。

首先声明，本文基于我和 Freqtrade 服务器上其他用户的经验。我从2021年6月开始使用这款机器人，经历了牛市和熊市，尝试过多种策略，也经历过惊人的盈利（不到一周盈利100%）和惨痛的亏损（不到5天亏损100%）。

首先，我想让你明白：交易不是一门精确的科学。什么是精确的科学？举个例子，水在0摄氏度以下结冰，在100摄氏度以上沸腾。这就是精确的科学——你可以在地球上任何地方测试一百万次，结果都相同。但交易不是这样。我希望你至少对交易有基本了解。大多数人的交易方法都会使用指标或形态/模式。

你可以用同一种资产（比如 ETHUSDT 交易对）在不同交易所、不同时间周期和不同市场条件下测试，但我敢打赌，你不可能在所有情况下都盈利。为什么？

简单来说，市场上的交易者分为两类：散户交易者（包括所有交易机器人用户）和机构交易者。机构交易者不依赖指标或模式，他们基于对全球经济的真实分析做决策。他们拥有巨额资金，不会将资金投入随机的、不精确的指标中。当他们认为需要入场或出场时，无论指标如何，都会果断行动。而且，由于资金规模庞大，他们的操作会带动市场波动。

为什么我要先解释这些狗庄？因为这对理解我们（散户交易者）在交易市场中的地位至关重要。大多数时候，我们无法控制市场。我们或许可以短时间内操控某些资产（例如拉高出货），但永远无法改变全球市场的趋势。要进行交易，我们需要了解特定资产的趋势。例如，如果你想交易 BTCUSDT，就需要了解该资产当前的趋势——现在是买入还是卖出的好时机？为此，我们必须依靠可获取的数据，这就是 OHLCV 蜡烛图的作用。我们使用它们的方式可能不同，可以使用许多指标或众所周知的形态。但请记住，我们无法决定市场方向。即使成千上万的指标表明现在是买入的好时机，但如果狗庄想抛售该资产，即使成千上万的散户都在买入，价格也会继续下跌。

这就是算法交易的难点。我们依赖数字交易,但市场不完全由数字决定。市场走向很大程度上取决于狗庄的意愿。即使用五年的数据回测，也无法保证机器人能长期盈利。我很喜欢这句话：

过去并非未来

大型机构对类似事件的反应可能与以往不同,因此市场走势也可能不同。这意味着，无论你目前的回测结果如何，都无法保证策略在未来会取得同样的结果。在我撰写本文时，我已使用 Freqtrade 近三年，但仍然没有一个长期盈利的策略。它们的回测结果总是看起来很出色,但我的策略能持续盈利的最长时间是八个月，之后便开始亏损。在我运行过并最终终止的数百个机器人中，只有大约两个能维持这么长时间的盈利。

回到本文标题：我能通过 Freqtrade 赚钱吗？

短期盈利是可能的。正如我前面所说，我曾在不到一周内赚了100%。但要做到这一点，你需要针对当前市场制定合适的策略，而这并不容易。在我看来，你需要相当多的运气才能选对策略。即使策略在一段时间内盈利，也不能保证会持续盈利，即便市场没有变化。

从长远来看，能否盈利取决于你对"盈利"的定义。如果你想让收益超过当地银行的利率，那几乎不可能。如果你想让机器人赚的钱超过你的工作薪水，那更是难上加难。但如果你愿意接受任何利润，无论多少，那么一切皆有可能。

如果你想通过算法交易赚大钱，我建议你趁早退出。这条路漫长而艰辛，你会不断亏损。有很多更稳妥、收益更高的投资方式。就我三年的经验来看，我只赚到了一些钱，最大的收获是交易和 Python 方面的知识。

承认算法交易不适合自己并不丢人。这些年来，我见过不少聪明人退出这个领域。我甚至见过一些靠手动交易成功的职业交易员，也放弃了算法交易（甚至放弃了加密货币交易）。退出不意味着你愚蠢或软弱。正如我在文章开头所说，在加密货币交易的世界里，我们微不足道，只是茫茫大海中的一条小鱼。那我为什么还留在 Freqtrade？因为我仍然想学习。即使到了现在，我仍有很多新东西可以学。而且，这对我来说是一个很好的爱好。